주식 시장 충돌 지수 거래 시스템

주식 시장 충돌 지수 거래 시스템
우리는 전문적 주식 거래 활동을 추적하는 많은 기법을 학습 한 후 주식 시장 동향 확률 계산의 지루한 프로세스를 자동화 할 수있는 컴퓨터 소프트웨어 개발에 착수했습니다. C2V 지표가 탄생했습니다.
C2V 표시기.
C2V 표시기 & # 153은 개발 초기부터 거의 80 % 정확했습니다. S & amp; P500 지수 및 기타 광범위한 시장 지수는 물론 다른 많은 주식 및 ETF에 대해 엄격한 검증을 거쳤으며 매우 긍정적 인 결과를 보였습니다. 그것은 다양한 주식 시장 데이터 입력을 받아들이고 성공한 프로그램이되기 시작했지만 곧 우리는 좀 더 심층적 인 정보가 우리에게 시장 감정의 장기적인 범위를 제공하는 데 유용 할 수 있음을 깨닫고 The C2V 발진기 & # 153;
C2V 발진기.
C2V 오실레이터 & # 153은 광범위한 시장에서 더 오래 움직이는 동향에 대한 전반적인 시각을 얻기 위해 광범위한 시장 데이터를 조사합니다. 그것은 장기간에 걸친 전문적 활동과 헌신의 변화를 보여줍니다.

주식 시장 충돌.
S & P 500 지수 차트에서 변동성 기술 분석을 사용하여 주식 시장 충돌을 발견하는 방법에 대한 자습서. 장기 트레이딩 시스템.
MARKETVOLUME & # 174;
MarketVolume.
볼륨 기반 기술 분석.
변동성 분석을 사용하여 주식 시장 충돌을 예측합니다.
고급 분석 용.
부인 성명.
& quot; 기술적 분석은 정확한 과학이 아닙니다 & quot; - 많은 참고 자료에서 찾을 수 있으며 이는 정확합니다. 그러나 주식 시장 거래에 관해서는 정확한 과학이 아니며 미래 성과를 보장하지 못한다고 말할 수 있습니다. 이제 기본 또는 기술적 분석 중 무엇을 사용하든간에 미래 시장이나 주식의 추세가 예측대로 수행 될 것임을 100 % 보증하지 않습니다. 모든 예측은 과거의 분석을 기반으로합니다. 근본적인 분석가는 미래의 유사한 기본 데이터가 유사한 추세 행동으로 이어질 것이라는 가정하에 과거 추세를 과거 기본 데이터와 비교합니다. 기술 분석에서도 마찬가지입니다. 우리의 경우 우리는 과거 시장 변동성 데이터를 과거로 돌아보고 과거의 시장 동향의 변화와 비교하려고 시도했습니다.
소개.
다음 연구의 목적은 기술적 분석의 가정 중 하나는 거래자가 미래에 자신감이 덜하고 거래자가 투자에 자신감이 많은 추세에있어 변동성이 낮기 때문에 하락 추세 동안 변동성이 높음을 확인하는 것입니다. 또한 우리는 주식 시장의 경기 침체, 충돌 및 장기적인 추세를 예측하는 데 도움이 될 수있는 패턴을 찾으려했습니다. 이 연구는 S & P 500 지수의 일일 차트 (1-bar = 1 일)에 대한 변동성 분석을 기반으로합니다.
우리의 연구는 네 부분으로 나뉘어져 있습니다. 첫 번째 부분에서는 과거의 모든 높은 변동성을 보여줍니다. 두 번째 부분에서는 장기 상승 추세에서의 변동성에 대해 논의합니다. 세 번째 요약 부분에서는 장기 시장 동향의 기술적 분석에 변동성이 사용될 때 고려해야 할 주요 사항을 모았습니다.
높은 변동성의 기간.
이 부분에서는이 연구가 수행 된 시점 (2014 년 5 월)부터 1980 년대 초반까지 변동성이 큰 기간의 S & amp; P 500 차트를 볼 수 있습니다. 이미 위에서 언급 한 것처럼 14 일 ATR %가 사용되었습니다. 2 % 이상의 절대 ATR 값은 변동성이 큰 거래의 지표로 간주됩니다. 따라서 변동성이 큰 기간에는 연속 14 회의 거래 내에서 평균 2 % 이상의 가격 변동이있었습니다.
2011 년 8 월 수정.
최대 휘발성 수준은 3.7 %에 있었다. S & amp; P 500 지수는 불과 2 주 만에 18 % 하락했습니다. 높은 변동성은 S & P 500 지수가 이미 약 10 % 하락했을 때 기록되었다. 다음 3 개월 동안 지수는 저항 수준 근처로 움직이고있었습니다. 높은 변동성 거래는 2011 년 말까지 계속되었습니다.
2010 년 5 월 수정.
2010 년 5 월 6 일이 수정 과정에서 나스닥 거래소에 컴퓨터 / 인간 진출 (추가 주문이 추가됨) 결과 S & P 500 지수는 한 거래 세션에서 8 % 이상 손실되었습니다. 이 강한 1 일간의 충돌은 변동성 수치가 높은 주된 원인이었고 정확히 14 일 ATR %가 2 % 변동성 수준을 돌파했습니다. 나스닥 거래소에서이 오류가 아니라면 ATR %가 2 % 미만으로 유지 될 가능성이 높습니다. 최대 변동성 ATR (14) 수준은 3.3 %였다. S & amp; P 500은이 수정 과정에서 약 16 % 감소했습니다. 높은 변동성이 기록 된 후 S & P 500은 약 9 % 감소했다. 높은 변동성 거래는 2011 년 말까지 계속되었습니다.
2008 년 주식 시장 충돌.
이 주식 시장의 충돌은 역사상 "주택 시장 거품 (Housing Market Bubble)"으로 알려져있다. 그것은 강력하게 큰 금융 기관과 큰 자동차 제조 업체에 충돌했다.
차트 # 3 : 2008 년 초 S & P 500 지수.
실제로, Aborute ATR이 2주의 기간 동안 2 % 수준 이상이었던 2007 년 8 월에 최초의 높은 변동성 수치가 기록되었습니다. 2008 년 1 월에 S & amp; P 500 지수가 정상에서 첫 번째 깊은 수정으로 떨어졌을 때와 높은 변동성이 다시 재조정 될 때 모두 시작되었습니다. 가장 높은 변동성 수준은 약 2.7 %입니다. 4 개월 (2008 년 4 월까지) 동안 시장은 매우 휘발성을 유지했습니다.
차트 # 4 : 2008 년 주식 시장 추락 중 S & P 500 지수 차트
3 번째로 ATR % (14)가 2008 년 9 월 주식 시장 (S & amp; P 500)이 크래시를 시작했을 때 2 % 이상을 주장했다. 최대 변동성 ATR (14) 수준은 8.7 %였다. 높은 변동성 수준이 발견 된 순간 (2008 년 9 월)부터 S & P 500 지수는 45 % 하락했습니다. 높은 변동성은 S & P 500 지수가 이미 약 10 % 하락했을 때 기록되었다. S & P 500 지수는 2009 년 6 월까지 회복 초기에 변동성이 있습니다.
전반적으로 주식 시장이 2008 년 1 월에 심하게 조정 된 주식 시장의 위기 이전에 높은 변동성이 나타났습니다. 시장이 다시 상승한 후에 (S & P 500 지수) 주가가 저점을 통과 할 때까지 2008 년 9 월. 시장 추락은 매우 강했고 회복 초기에도 수 개월 동안 여전히 높은 변동성이 나타났습니다.
2000-2003 년의 주식 시장 충돌.
이 주식 시장의 충돌은 역사상 "인터넷 버블 (Internet Bubble)"로 알려져 있습니다.
2000 년 3 월 ~ 4 월 S & P 500 지수에 변동성이 큰 첫 번째 징후가 기록되었습니다. 당시 14 일 평균 True Range는 3.1 %에 도달했습니다. 두 번째로 높은 변동성은 2000 년 10 월부터 2001 년 1 월까지 14 일 ATR %가 가장 높은 지점에서 2.5 %를 기록한 것으로 나타났습니다. 2008 년과 동일하게, 충돌 직전 6 개월 이내에 높은 변동성을 보인 기간이 몇 차례있었습니다.
차트 # 6 : 2001 년 S & P 500 지수 차트 - 충돌 시작.
S & P 500 지수가 이미 경기 침체에 빠졌을 때 변동성이 큰 두 기간이 기록되었습니다. 2001 년 3 월 -4 월에 14 일 ATR %는 2.9 %에 도달했습니다. 2001 년 9 월 9.11 테러 공격 이후 변동성은 3.1 %에 달했다. 1 년 기간 (2000 년 3 월부터 2001 년 3 월까지)에서 14 일 ATR은 2 % 이상의 4 회 실행되었습니다.
차트 # 7 : 2002 년 S & P 500 지수 차트 - 시장 추락의 마지막 단계.
지난 2000 년부터 2003 년까지의 경기 침체 기간 동안 주식 시장이 문자 그대로 추락 한 2002 년 6 월부터 11 월까지의 기간 동안 높은 변동성이 기록되었습니다. 그 기간 동안 가장 높은 변동성은 4.2 % 수준이었다.
전반적으로 2000-2003 년 경기 침체가 장기화되었고 경기 침체기에는 강한 반등이있었습니다. 이 경기 침체 기간 동안 우리는 변동성이 큰 기간 (ATR & gt; 2 %)과 낮은 변동성 (ATR & lt; 2 %)의 기간을 가졌습니다.
1998 년 8 월 수정.
차트 # 8 : 1998 년의 깊은 수정에 대한 S & amp; P 500 지수 차트.
S & P 500 지수가 하락하는 동안 20 %의 손실도 발생하지 않았기 때문에 주식 시장의 충돌로이 움직임을 부르는 것이 어렵습니다. 그러나 그것은 매우 강한 교정이었습니다. S & P 500 지수가 이미 8 % 하락한 1998 년 8 월 초반에 처음으로 높은 변동성이 나타났습니다. 1998 년 9 월이 수정의 하단 부근에서 가장 높은 3.6 % 변동성 수준에 도달했습니다. 이 수정 과정에서 S & amp; P 500 지수는 정상에서 약 19 % 하락했습니다.
1997 년 주식 시장 충돌.
차트 # 9 : 1997 년의 S & amp; P 500 지수 차트
시장 위기를 부르기는 어렵지만 한 거래 세션에서 S & P 500 지수가 8 % 이상 하락했으며 이것이 변동성 증가의 주요 요인이었습니다. 이것은 주로 하루 하루의 충돌이었고 충돌 직후 시장은 강세를 재개했습니다. 이미 언급했듯이 1 일간의 충돌 만 있었기 때문에 변동성은이 충돌을 발견하지 못했습니다.
1990 년 8 월의 수정.
차트 # 10 : 1990 년 말 S & P 500 지수 차트
S & P 500 지수가 약 18 % 하락했을 때 깊은 수정이었습니다. 높은 변동성 수준은이 수정의 하단에 기록되었습니다. 2.3 %가 가장 높은 변동성 수준이었다.
1987 년 주식 시장 충돌.
이 주식 시장의 추락은 "Black Monday"
2000 년 추락 전과 2008 년 추락 전과 마찬가지로 실제 충돌 사고가 발생하기까지 6 개월 이내에 처음으로 높은 변동성 수치가 나타났습니다. 1987 년 4 월 변동성 (14 일 ATR)은 2.2 %에 도달했습니다. & quot; Black Monday & quot; 변동성은 2 % 이상으로 나타납니다. 7.1 %가 가장 높은 변동성 수준이었다.
낮은 휘발성 수준 및 장기 상승 추세.
이 연구의 결과로, 2 % 수준 이하의 14 일 ATR % 수치가 장기 상승 추세의 징조로 간주 될 수 있다고 말할 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 강세 기간 동안 낮은 변동성이 나타났습니다 (괄호 안에는이 기간의 시작과 끝에 S & P 500 지수 값을 각각 정중하게 나타냄).
2011 년 12 월부터 2011 년 12 월까지 약 55 % 증가 (2010 년 8 월 ~ 2010 년 12 월) (1090 - 1200) 2009 년 6 월부터 4 월까지 약 21 % 증가 추세 2010 년 (930 - 1130 년) 2003 년 4 월부터 2007 년 8 월까지 약 72 % 증가 추세 (850 - 1470 년) 1998 년 10 월부터 2000 년 2 월까지 약 26 %의 상승 추세 (1997 년 11 월부터 약 21 % 증가) 1998 년 8 월 ~ 1998 년 8 월 (930 ~ 1130 년) 1990 년 10 월 ~ 1998 년 10 월까지 약 200 % 증가 (310 ~ 950) 1988 년 1 월부터 1998 년 8 월까지 약 23 % 증가 (260 ~ 320)
1987 년 이래로 S & amp; P 500 지수 증가율은 2014 년 6 월까지 (이 연구가 완료되었을 때) 약 630 %가 될 것입니다. 반면에, 위에 나열된 낮은 휘발성 상승 추세에 잡힌 화합물 이익은 약 1,600 %입니다. 그러나이 수치는 변동성 수준이 2 % 이하로 유지되고 S & P 500 지수가 하락한 2000-2003 년 및 2008 년 주식 시장의 충돌시 변동성이 낮은 기간을 고려하지 않았습니다. 장기 추세에서 이러한 변동성이 낮은 기간을 피하기 위해 상인이나 기술 분석가는 다른 추가적인 기술 지표를 사용하거나 기록 된 변동성 지수를 기록한 후에 변동성이 떨어지면 추가적인 변동성 규칙을 구현해야합니다 낮은 수준으로 떨어지더라도 시장은 계속 하락할 것이고 주식 시장의 위기를 확인하는 신호가 될 수 있으며 장기간의 낙관적 인 입장은 시작되어서는 안됩니다.
이 연구가 S & P 500 지수에서 이루어 졌음을 이해해야하며이 연구에서 언급 한 수치 (14 일 Absolute ATR 및 2 % 임계 변동성 수준)는 S & P 500 지수에만 해당됩니다. DJI, Russell 2000, Nasdaq 100 또는 다른 지수를 분석하는 경우 조사를 수행하고 분석 한 지수에 맞는 변동성 설정을 찾아야합니다. 또한 여기에 언급 된 변동성 수치는 주식에 적용해서는 안됩니다. 각 주식은 다양한 변동성으로 움직입니다.
변동성은 주식 시장의 위기, 장기 추세 및 경기 침체를 파악하는 데 사용될 수 있습니다. 지난 30 년간의 분석을 바탕으로, S & amp; P 500 지수와 2 %의 중요한 변동성 수준을 지닌 14 일 Absolute ATR은 장기적인 하락 추세와 주식 시장 위기를 발견하는 데 사용될 수 있습니다. 대부분의 변동성 (14 일 절대 ATR이 2 % 이상)은 약세 감정과 낮은 변동성 (14 일 절대 ATR이 2 % 미만)과 관련이 있습니다. 유일한 예외는 강한 충돌 후 복구 시작 부분에 나타났습니다. 위의 설정은 또한 깊은 수정을 잡을 수 있으며이 경우 수정의 맨 아래에 높은 변동성 수치가 표시 될 수 있습니다. 14 일간 ATR %의 2 % 수준도 심층적 인 수정의 하단에서 볼 수 있기 때문에 시장 충돌로 인한 수정을 인식하기 위해서는 추가 분석이 필요할 수 있습니다. 2 % 이상의 높은 변동성이 장기적인 하락 추세와 관련이있는 경우 4 % 이상의 변동성은 시장 추락을 나타냅니다. 주식 시장의 모든 경우에, 충돌이 시작되기 전에, 6 개월 이내에 몇 가지 높은 변동성 기간이 기록되었습니다. 또한, 위에서 언급 한 변동성 설정이 깊은 수정을 발견하고 6 개월 이내에 변동성이 높은 수준으로 상승한 것을 볼 수 있다면, 경기 침체의 확인 일 수 있습니다. 이 시점에서 시장 충돌의 가능성은 높습니다. 그러나 우리가 높은 변동성을 발견한다면, 이 사건 이전에는 오랜 기간 동안 높은 변동성이 발견되지 않았고 (6 개월 이상) 그 확률은 높았으므로 이것은 단지 깊은 수정 일뿐입니다. 확립 된 장기 추세에 변동성이 적은 기간이있을 수 있습니다 (위의 2000 ~ 2003 년 차트 참조). 상인은 장기 하락 추세 기간을 인식하고 이러한 변동성이 낮은 신호를 무시할 수 있어야합니다. 다음과 같이 권고 할 수 있습니다 : 변동성이 높은 판독 값 (약세장의 신호) 이후 1 개월 이상 변동성이 낮아 시장이 계속해서 하락할 경우 장기간 약세장이됩니다. 이러한 낮은 변동성은 장기 곰 같은 경향 내에서 발생하므로 무시해야합니다. 예를 들어 장기 이동 평균을 사용하여 변동성이 낮은 신호를 무시해야하는 장기 추세를 정의 할 수 있습니다. 큰 수정의 바닥에서 높은 변동성이 발견 될 수 있기 때문에 "단기 판매"결정을 내리지 않을 것을 권장 할 수 있습니다. 전적으로 변동성에. 장기 추세 변동성 분석은 강세 또는 현금 포지션을 선호하는 보수적 인 장기 트레이더에게 더 적합 할 수 있습니다. 주식 시장의 위기로부터의 복구 또는 장기적인 하향 추세 또한 높은 변동성에서 시작될 수 있으며 회복의 첫 몇 달 동안 높은 변동성이 나타날 수 있습니다. 또한, 변동성 분석은 장기 상승 추세의 시작을 인식하는 가장 좋은 도구가 아닐 수도 있습니다. 상인이 낙관적 인 장기 포지션의 더 나은 진입 포인트를 찾고있을 때 주식 시장 충돌의 바닥을 발견하기 위해 추가 기술 지표를 사용할 것을 고려하는 것이 좋습니다. 테러 공격과 같은 비 시장 관련 사건으로 인한 갑작스런 충돌을 예측하기 위해 변동성을 사용하는 것은 어렵고 거의 불가능할 수 있습니다. 또한 장기적인 추세 및 시장을인지하고 확인하기 위해 추가 기술 지표를 사용하는 것이 좋습니다 충돌. 가격 추세는 가격 변동 (가격 이동),이 가격 변화 동안 거래 된 거래량 및 가격 변동의 변동성에 의해 설명됩니다. 또한 가격, 수량 및 변동성의 세 가지 매개 변수를 모두 분석하는 것이 좋습니다. 또한 충돌의 근원과 깊은 교정을 이해하기 위해 경제적 및 정치적 사건을 감시하는 것이 좋습니다. 높은 변동성에 의해 인식 된 깊은 조정이 주식 시장의 충돌로 성장할 수 있는지 여부를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2010 년 5 월에 발생한 사고는 2008 년 1 월 인간 / 컴퓨터 오류로 인한 것이었고 큰 금융 기관 (파니 매 (Fannie Mae) 등)의 파산 가능성이 원인이었습니다. 첫 번째 경우에는 상승 추세가 곧 재개되었고 두 번째 경우에는 재정 / 주택 위기가 주식 시장의 위기로 바뀌었다.
연구 기간 동안 언급 된 몇 가지 추가 점은 장기 추세에 대한 관련 분석이 아닙니다.
가격 급등으로 인해 변동성 분석을 사용하여 중도 및 단기 추세를 파악하는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 우리는 1 일 차트 (1 일 = 1 일)를 사용했으나 2 일 바, 3 일 바 등이 포함 된 차트를 사용하여 장기간 분석 결과를 달성하는 것이 좋습니다.
장기 트레이딩 시스템의 예.
이는 주식 시장의 파산, 장기간의 하락 추세 및 경기 침체기에 거래를 피하기 위해 변동성을 사용하는 보수적 인 장기 트레이딩 시스템의 예일뿐입니다. 이 예제에서 가설적인 상인은 단기간에 팔리지 않습니다 - 그는 단지 오래 산거나 현금으로 남아 있습니다. 이 시스템은 S & P 500 지수를위한 것이며 변동성을 언급 할 때 S & P 500 지수에 적용되는 14 일 ATR %를 참조합니다. 높은 변동성 수준에서 우리는 14 일 ATR % 수치가 2 % 또는 그 이상임을 이해합니다. 우리가이 시스템을 낮은 변동성 수준으로 언급 할 때, 우리는 14 일간의 ATR 수치가 2 %
Rule # 1 : S & P 500의 변동성이 2 % 이상으로 높아질 때, 이 지수의 변동성이 가장 큰 시점을 확인하십시오 :
지난 6 개월 동안 높은 변동성 수준이 나타난다면 장기간의 교역을 중단하고 현금으로 유지하십시오. 장기 추세가 좋을 확률은 높습니다. 이전의 변동성이 큰 거래가 6 개월 전보다 더 많이 보였을 경우 - 이것이 확률이 좋고 이는 단지 깊은 수정 일뿐입니다. 그래도 개인 위험 감수성에 따라 긴 거래를하거나 긴 거래를 할 수 있습니다. 예를 들어, 2 년 전 마지막으로 높은 변동성이 나타난다면 확률이 높고 이것이 깊은 조정이며 장기간 유지 될 수 있습니다. 8 개월 전의 상황이라면 경기 침체에 대한 깊은 조정에 약간의 찬성이있을 수 있기 때문에 보수적 인 상인이 현금으로 긴 포지션을 떠날 수있다.
규칙 # 2 : S & P 500의 변동성이 2 % 이상으로 높아질 때 뉴스에서이 하락의 주요 원인과 시장에 미치는 영향을 파악하십시오.
크래시 변동성 수준 (최대 ATR %가 4 % 이상인 경우) 이후에 발생한 경우 확률이 높아 복구됩니다. 최대 변동성이 4 % 미만이고 이것이 첫 번째 변동성 발생 이후입니다 (규칙 # 1.b 참조). 확률이 좋으므로이 조정이 심오 했으므로 Long으로 이동하십시오. 최대 휘발성이 4 % 미만이고 이것이 첫 번째 휘발성 발생 이후가 아닌 경우 (규칙 # 1.a 참조) 조심하고 다른 장기 지표를 확인하십시오. 그러나 S & amp; P 500 지수가 1 개월 이상 변동성이 낮아지고 계속 하락할 경우 장기간의 추세 속에서 일시적으로 둔화 될 것이라는 확률로 현금으로 전환 할 수 있습니다.
시스템의 면책 조항 : 위에서 설명한 단순한 거래 시스템이 그저 하나의 예일 뿐이라는 것을 다시 한 번 알려드립니다. 이 시스템을 사용하고자하는 경우, 귀하의 책임하에 그것을 사용할 수 있습니다. 이 시스템을 다른 지수 나 주식에 도입하고 싶다면 기록을 스캔하고 적절한 변동성 설정 (ATR % bar period 및 critical volatility level)을 찾는 것이 좋습니다.

글로벌 및 지역 주식 시장 리스크 지수.
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A. 주간 글로벌 / 세계 주식 시장 리스크 지수.
2014 년 12 월 17 일 기준 - 다음 업데이트 : 2011 년 12 월 24 일
지역 주식 시장 리스크 하위 지수는 현재 세계 101 개 주식 시장을 추적하는 글로벌 세계 주식 시장 리스크 지수의 파생 상품입니다.
판매 기준 : 위험 지수가 50 % 이상인 경우, 우리는 현금을 현물로 옮기고 있습니다.
다음 차트는 다시 테스트를 통해 가상 거래 결과를 보여줍니다. 백 테스트 기간은 1961 년 4 월 14 일에 시작되었습니다. 이러한 결과에는 일정한 제한이 있습니다. 이 백 테스트에 포함 된 모든 거래가 실제로 실시간으로 실행되지 않았기 때문에 실제 결과는 다를 수 있습니다. . 일반적으로 가상의 거래 실적 결과는 사후 적 이익을 위해 준비됩니다. 이러한 가상의 수익은 합성되지 않습니다. 이는이 타이밍 전략이 이익을 재투자하지 않는다는 것을 의미합니다. 결과적으로 가상 총 수익률은 수익률이 혼합되거나 레버리지를 활용하는 경우보다 훨씬 클 것입니다. 미끄러짐, 커미션 및 배당금은 사용되지 않았습니다. "위험 지수 ≤50 %"- 전략 및 "위험 지수> 50 %"의 성과 - 전략 :
글로벌 주식 시장 위험 지수 (Global Stock Market Risk Index, GSMRI)가 특정 위험 범위 (예 : GSMRI의 국제 주식 지수 바구니에 투자하는 전략의 가상 성과) 인 경우 국제 주가 지수 바구니의 가설적인 주간 성과 GSMRI가 50 %를 넘으면 Buy-and-Hold 방식에 비해 지수 (GSMRI)가 50 % 이하이거나 현금 / 머니 마켓으로 이동한다.
중요 : 위험 지수 및 위험 지수 타이밍 전략은 개인 투자 조언을 제공하기위한 것이 아닙니다. 위험 지수 및 위험 지수 타이밍 전략은 정보 제공의 목적으로 만 작성된 것으로서, 어떤 증권이나 수단을 사고 팔거나 특정 거래 또는 타이밍 전략에 참여하기를 제안하거나 매수하는 제안이 아닙니다 . 위험 등급 및 위험 지수 타이밍 전략은 성과 보장을 제공, 암시 또는 구성하지 않습니다. 그러므로 미래의 위험 등급은 수익성이 있거나 과거의 성과 (실제, 표시 또는 암시)와 같을 것이라고 가정하면 안됩니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
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주식 시장 지수 거래 시스템 & amp; 전략.
INSTRUMENTS TRADED : 이중 레버리지 지수 : S & amp; P500, Nasdaq100, Russell2000 자주 거래되는 Rydex 또는 Profunds 뮤추얼 펀드를 사용하여 구현되었습니다. 또한 ETF로 거래 될 수 있습니다.
INDEX TRADER는 S & P 500, Nasdaq 100 및 Russell 2000 지수의 동적 위치 및 할당 이동에 참여함으로써 광범위한 미국 주식 지수의 일일 움직임으로부터 이익을 얻도록 설계된 양적 기반 거래 시스템입니다. 그것은 단지 길고 및 / 또는 현금 포지션을 보유하고 있습니다. 짧은 (역) 위치는 취하지 않습니다.
이 시스템은 단일 '위치 점수'를 생성하는 많은 수의 하위 모델로 구성됩니다. 포지션 스코어에 포함되는 요인으로는 '리스크 온 / 리스크 오프'요인, 추세 요인, 근본 요인 및 평균 반전 요인이 있습니다.
거래 시스템 구현.
이 시스템은 모든 미국 거래일의 마지막 15 분 동안 자신의 컴퓨터를 사용하는 것을 저지 할 수있는 거래자에게 권장됩니다. INDEX TRADER 거래가 생성되어 이에 따라 귀하의 계정에 구현됩니다. 중요 사항 : 이것은 일일 거래 활성화 시스템이기 때문에 신호 변경 알림을받지 못합니다. 새로운 거래를 확인하기 위해 미국 세션의 마지막 15 분 동안 매일 로그인해야합니다.
시간 제한이나 편안함 부족으로 시스템을 직접 거래 할 수없는 경우 전문 자금 관리인이 자신의 계좌에서 자동으로 거래 할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동 거래 페이지를 참조하십시오.