Wednesday 28 March 2018

Nse의 스톡 옵션 및 인덱스 옵션에 대한 계약 용어 및 사양


옵션 계약 사양.
개별 주식 파생 상품.
색인 옵션.
1 주당 0.001 달러 = 1 센트 이하의 보험료는 0.10 달러 (계약 규모 100 주).
1 주당 0.005 달러 = 1 센트 이상의 프리미엄은 $ 0.50 (계약 크기 100 주).
미국 (만료일 이전에 운동 가능) 또는 유럽식 (만료일에 운동 가능)
월간 계약 - 정산 월의 마지막 금요일 전 목요일.
주간 계약 - 목요일.
공휴일로 인해 둘 다 바뀔 수 있습니다.
월간 계약 - ASX에서 달리 명시하지 않는 한 계약 월의 세 번째 목요일.
주간 계약 - 목요일, ASX에서 달리 명시하지 않는 한.
ASX SPI 200 ™ 1 인덱스 옵션은 4 개월 전부터 제공됩니다.
기본 선물 계약 거래의 마지막 날.
만료 계약의 모든 거래는 마지막 거래일 오후 12시에 중단됩니다. 만료되지 않는 계약은 명시된 거래 시간에 따라 계속 거래됩니다. 2.
5.10pm - 8.00am 및 9.50am - 4.30pm 2 (미국 일광 절약 시간 동안) 3.
버려지 지 않는 한 만료시 자동으로 옵션이 활성화됩니다. 행사가 끝난 후, 보유자는 옵션 행사 가격으로 기본 ASX SPI 200 지수 지수 선물 계약 포지션을 받게됩니다.
1. ASX SPI 200 ™은 ASX Group의 상표입니다.
2. 달리 명시되지 않는 한, 모든 시간은 시드니 시간입니다.
3. 미국 일광 절약제는 3 월 둘째 주 일요일에 시작하여 11 월 첫째주 일요일에 끝납니다.
색인 옵션 - 시간표를 사용하십시오.
영업일 지수 지수 계산 12 개월 정오 이후이 계약 월에 계약 만료 거래 없음 운동 고지 제기 현금은 위의 지수 값에 따라 정산됩니다.
유효 기한 다음 영업일.
스폰서 링크.
다가오는 이벤트.
가격과 연구.
서비스.
교육.
규제.
2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691.
ASX 그룹의 활동은 자본 형성 및 헤지, 거래 및 가격 발견 (호주 증권 거래소) 중앙 거래소 리스크 이전 (ASX Clearing Corporation) 등의 1 차 및 2 차 시장 서비스에 적용됩니다. 주식 및 채권 시장 (ASX Settlement Corporation)에 대한 증권 결제.

주식 인덱스 계약 사양.
거래 전에 관련 계약 사양을 이해했는지 확인하십시오. 모든 시간은 EST이며 거래 시간은 공휴일에 따라 다릅니다. 이 스펙에 사용 된 용어의 정의는 용어집을 참조하십시오. Nadex 선물의 롤오버 일정은 여기를 클릭하십시오.
미국.
미국 주식 지수 계약은 다음과 같은 미래를 기반으로합니다.
이진 옵션 : 미국 주식 지수.
월 스트리트 30.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
US Tech 100.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
미국 SmallCap 2000.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
스프레드 : 미국 주식 지수.
월스트리트 30.
게재 순위 한도 : 31,250 건의 신고 가능 등급 : 1562.
게재 순위 한도 : 31,250 건의 신고 가능 등급 : 1562.
US Tech 100.
게재 순위 한도 : 125,000보고 수준 : 6250.
미국 SmallCap 2000.
게재 순위 한도 : 50,000보고 수준 : 2500.
나머지 세계.
나머지 세계 주식 지수 계약은 다음과 같은 미래를 기반으로합니다.
이진 옵션 : 나머지 세계 주식 지수.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
독일 30.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
포지션 한도 : 2500보고 대상 수준 : 1750.
퍼짐 : 세계 재고 색인의 나머지.
게재 순위 한도 : 62,500보고 수준 : 3125.
독일 30.
게재 순위 한도 : 62,500보고 수준 : 3125.
게재 순위 한도 : 31,250 건의 신고 가능 등급 : 1562.
Nadex 규칙 12.1 (e)에 따라 해당 제품 규칙에 따라 중복 경고 폭이 생성되는 경우 해당 계약의 파업 너비는이 표에 설명 된 미리 결정된 수준에 따라 조정됩니다.
시작하다.
단 몇 분 안에 온라인 신청서를 작성하십시오. 당신은 빠른 응답을 얻을 것이다. 승인을 받으면 계정에 자금을 투입하고 몇 분 안에 거래 할 수 있습니다.
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미국 수신자 부담 전화 : 1 877 776 2339.
311 South Wacker Drive.
Chicago, IL 60606.
Nadex 거래는 재무 위험을 포함하며 모든 투자자에게 적절하지 않을 수 있습니다. 여기에 제시된 정보는 정보와 교육 목적만을위한 것이며 Nadex 또는 다른 곳에서 금융 상품을 사고 파는 제안이나 권유로 간주되어서는 안됩니다. 귀하가하는 모든 거래 결정은 전적으로 귀하의 책임입니다. Nadex 상품에는 외환, 주가 지수, 상품 선물 및 경제 이벤트가 포함됩니다.

cnx nifty 옵션의 표 7.2 계약 사양.
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서식없는 텍스트 미리보기 : 표 7.2 : CNX Nifty 옵션의 계약 사양 기본 색인 CNX Nifty 거래 교환 인도 제한된 국가 증권 거래소 보안 설명자 OPTIDX 계약 크기 허용 로트 크기는 50 (최소값 Rs. 2 lakh)이어야합니다. 가격 단계 Re. 0.05 가격 밴드 계약 가격은 델타 값을 기준으로하며 매일 계산되고 업데이트됩니다. 트레이딩주기 옵션 계약은 최대 3 개월 (1 개월), 다음 달 (2 개월) 및 먼 월 (3 개월)의 최대 거래주기를 갖습니다. 새 계약은 가까운 달 계약 만료 후 다음 거래일에 도입 될 예정입니다. 또한 장기 옵션에는 3 분기 및 5 반기 만기가 있습니다. 만기일 마지막 목요일이 거래 휴일 인 경우 만료 월의 마지막 목요일 또는 이전 거래일. 정산 기준 T + 1 기준 현금 결제. 옵션 유럽 스타일. 스트라이크 가격 간격 인덱스 수준에 따라 일일 결제 가격 해당 없음 최종 결제 가격 마지막 거래일의 지수 종가입니다. 파업의 발생 교환에는 파업 가격을 도입하고 지수 옵션과 스톡 옵션에 대한 파업 가격을 결정하기위한 별도의 정책이있다. 표 7.3은 파업 가격을 도입하고 인덱스 옵션의 파업 가격 간격을 결정하는 정책을 요약 한 것이다. 표 7.3 : 지수 옵션에 대한 파업의 발생 1. 가까운 만기 (중장기 및 먼 달)에 대한 스트라이크 계획 멋진 인덱스 옵션 : Nifty Index Level Strike Interval 파업 횟수 돈 있음 - 돈 모든 수준 50 30-1-30 2. 멋지게 장기간의 분기 별 및 반기 별 만기 옵션 계약에 대한 스트라이크 계획표는 다음과 같습니다. 인덱스 레벨 스트라이크 간격 파업 참가자 수 돈 있음 - 돈을 밖으로 Ø 2000 미만 100 6 -100 & gt; 2001 ≤ 3000 100 9-1-9 3000 ≤ 4000 100 12-1-12> 4000 ≤ 6000 100 18-1-18> 6000 100 24-1-24 스톡 옵션 Exchange는 다음과 같이 스톡 옵션에 대한 파업 계획을 유지합니다. 1. 각 주식에 적용 가능한 파업 기간은 기본 주식의 변동성을 기준으로 결정됩니다. 2. 스트라이크 간격을 검토하고 필요한 경우 분기별로 개정합니다. 3. Exchange는 각 기초에 대해 최대 10-1-10 건의 파업을 당하면서 최저 5-1-5의 파업을 제공합니다 (돈에서 - 돈에서 - 돈에서). 4. 필요한 경우, Exchange는 또한 일중에 새로운 행사 가격을 도입합니다. 5. 주식 기반의 현재 스트라이크 제도는 NSE 웹 사이트 (nseindia / content / fo / sos_scheme. xls)에서 업데이트됩니다. 7.3.3 주식 선물에 대한 계약 사양 2001 년 11 월부터 NSE에서 시작되는 주식 선물 거래. 이 계약은 현금 T + 1 기준으로 정산 됨. 주식 선물의 만기주기는 인덱스 선물, 인덱스 옵션 및 스톡 옵션의 경우와 동일합니다. 가까운 달 계약 만료 후 거래일에 새로운 계약이 도입됩니다. 표 7.5는 주식 선물의 계약 사양을 나타냅니다. 66
TERM Summer & # 1239 PROFESSOR 라 키타 태그 파생 상품, 파생 상품, 옵션 파생 계약.
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미래에 대한 소개.
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160120 423 시험 1 Texas A & M FINC 423 - Fall 2016 소개 옵션, 선물 및 기타 파생물, 9 판, 저작권 John C.
160120 423 시험 1.
헷지하기 위해 사용하는 최선의 계약은 HIGHES P가있는 계약입니다. 텍사스 대학교 (Texas University) 예상되는 765567 - Fall 2015 섹션 VII : 파생 상품 cfw_ Professor Ritter Derivatives 소개 Derivati.
페이지 66 & # 47; 120.
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nse의 스톡 옵션 및 인덱스 옵션에 대한 계약 용어 및 사양
선물 계약은 Exchange에서 거래되는 선물 계약입니다. NSE는 2000 년 6 월 12 일에 지수 선물 거래를 시작했습니다. 인덱스 선물 계약은 인기있는 시장 벤치 마크 Nifty 50 지수를 기반으로합니다. (지표 선택 기준)
NSE는 계약의 기본 지수, 마켓 로트 및 만기일과 같은 선물 계약의 특성을 정의합니다. 선물 계약은 소개에서 만료일까지 거래 할 수 있습니다.
Nifty 50 선물 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계기 유형 : FUTIDX 기본 : NIFTY 만료일 : 계약 만료일.
악기 유형은 악기 (즉, Futures on Index)를 나타냅니다. 밑에있는 기호는 Nifty 50 인 기본 색인을 나타냅니다. 만료일은 계약 만료일을 나타냅니다.
기본 지수는 NIFTY 50입니다.
50 개의 미래 선물 계약은 최대 3 개월간의 매매주기를 갖습니다 - 가까운 달 (1), 다음 달 (2) 및 먼 월 (3). 가까운 달 계약 만료 후 거래일에 새로운 계약이 도입됩니다. 새 계약은 3 개월 동안 도입 될 예정입니다. 이 방법으로, 어느 시점에서든, 시장에서 매매가 가능한 3 가지 계약, 즉 한 달 가까운 달, 한 달의 한 달 및 한 달의 한 달 계약이있게됩니다.
50 개의 선물 계약은 만기 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
Nifty 50에 대한 선물 계약의 가치는 R보다 작을 수 없습니다. 도입 당시 2 lakhs. 선물 계약에 허용 된 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
Nifty 50 선물 계약에 대한 가격 단계는 Re.0.05입니다.
거래 첫날 50 선물 계약의 기본 가격은 이론 선물 가격입니다. 후속 거래 일의 계약의 기본 가격은 선물 계약의 일별 결제 가격입니다.
Nifty 50 선물 계약에는 하루 최소 / 최대 가격 범위가 적용되지 않습니다. 그러나 거래 회원의 잘못된 주문 입력을 방지하기 위해 작업 범위는 +/- 10 %로 유지됩니다. 가격 동결에 따른 주문과 관련하여 회원국은 주문 항목에 부주의 한 실수가없고 주문서가 정품임을 Exchange에 확인해야합니다. 그러한 확인에서 거래소는 그러한 명령을 승인 할 수 있습니다.
해당 수량의 동결 한계는 다음 표에 따른 기본 지수의 수준을 기준으로합니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
선택권은 사람에게 권리를 주지만 무언가를 사고 파는 의무는 아닙니다. 옵션은 구매자가 수수료 (프리미엄)를 지불하고 판매자가 수수료를받는 의무를 수락하는 두 당사자 간의 계약입니다. 프리미엄은 옵션을 구매하거나 판매 할 때 협상 된 가격입니다. 옵션을 구입하는 사람은 옵션이 길다고합니다. 옵션을 판매 (또는 작성)하는 사람은 옵션이 부족하다고합니다.
NSE는 2001 년 6 월 4 일에 인덱스 옵션 거래를 도입했습니다. 옵션 계약은 유럽 스타일이며 현금은 정산되었으며 인기있는 시장 벤치 마크 Nifty 50 지수를 기반으로합니다. (지표 선택 기준)
Nifty 50 옵션 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계측기 유형 : OPTIDX 기본 : NIFTY 만기일 : 계약 만료일 옵션 유형 : CE / PE Strike Price : 계약의 파업 가격.
악기 유형은 악기 (즉, 색인 옵션)를 나타냅니다. 기본 기호는 기본 색인 인 Nifty 50을 나타냅니다. 만료일 계약의 만료 날짜를 식별합니다. 옵션 유형은 통화 또는 Put 옵션인지 여부를 나타냅니다., CE - 유럽 통화, PE - 유럽 통화.
기본 색인은 Nifty 50입니다.
50 개의 옵션 옵션 계약은 3 개월 연속 월 계약을 맺고 3 개월 / 6 월 / 9 월 / 12 월 및 6 월 / 12 월 순환주기를 따르는 5 분기가 추가로 가능하므로 어느 시점에서든 가능한 3 년 이상 보유 할 수있는 옵션 계약. 가까운 달 계약이 만료되면 가까운 달 계약이 만료 된 거래일에 새로운 계약 (월별 / 분기 별 / 반기 별 계약)이 통화 및 풋 옵션에 대한 새로운 파업 가격으로 도입됩니다.
50 개의 옵션 계약이 만료 마지막 주 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
1. 만기 가까운 (가까운, 중간 및 먼 달) 색인 옵션에 대한 스트라이크 계획은 다음과 같습니다.
돈에서 - 돈에서.
2. Nifty 50 장기 장기 사채 및 반기 만기 옵션 계약에 대한 Strike 계획은 다음과 같습니다.
돈에서 - 돈에서.
Nifty 50에 대한 옵션 계약의 가치는 R보다 낮을 수 없습니다. 도입 당시 2 lakhs. 선물 계약의 허용 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
Nifty 50 옵션 계약의 가격 단계는 Re.0.05입니다.
새로운 계약의 도입에 따른 옵션 계약의 기본 가격은 옵션 프리미엄의 계산에 대한 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가치가됩니다.
통화에 대한 옵션 가격은 다음 블랙 스콜스 수식에 따라 계산됩니다.
Put의 가격은 다음과 같습니다. P = X * e - rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d1 = [ln (S / X) + (r + ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
d2 = [ln (S / X) + (r - ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
C = 전화 옵션의 가격.
P = 풋 옵션의 가격.
S = 기본 자산의 가격.
X = 옵션의 가격.
r = 이자율.
t = 만료일.
Пѓ = 기초 변동성.
N은 평균 = 0 및 표준 편차 = 1 인 표준 정규 분포를 나타냅니다.
ln은 숫자의 자연 로그를 나타냅니다. 자연 대수는 상수 e (2.71828182845904)를 기반으로합니다.
관심 비율은 관련 MIBOR 비율 또는 기타 명시된 비율 일 수 있습니다.
후속 거래일에 계약의 기본 가격은 옵션 계약의 일일 마감 가격이됩니다. 마감 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
지난 30 분 동안 계약이 거래되는 경우 종가는 마지막 30 분의 가중 평균 가격이됩니다. 지난 30 분 동안 계약이 체결되지 않았지만 하루 중 언제든지 거래가 이루어지면 종가는 계약의 최종 거래 가격 (LTP)이됩니다.
계약이 당일 거래되지 않는 경우 다음 거래일의 계약 기본 가격은 옵션 프리미엄 계산의 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가격이됩니다.
해당 수량의 동결 한계는 다음 표에 따른 기본 지수의 수준을 기준으로합니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
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산출물 수량 비율이 높을수록 더 많은 구매자가 주가가 올라갈 것으로 기대하고 있음을 나타냅니다.

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